2017-09-18 12:43 | カテゴリ:勉強や投資情報
何回か書いていますが、塩漬けマンはテクニカルはオカルトだと思ってて、99%信じていません。
それを実証するために、今テクニカルの検証をしています。

やり方は
1.テクニカルの一番凄い本を読む
2.バックテストによってその本に書かれているテクニカルを検証する


テクニカルとは、統計学的に過去の値動きを研究する事ですから、テクニカルの手法でテクニカルを否定しようという試みです。

んで、まず本ですけど、多分トップレベルで有名な、テクニカルをする人は絶対読んでいないといけない、不朽の名著『先物市場のテクニカル分析』にしました。

そしてバックテスト環境は、無料でお手軽に出来るトレードステーションにしました。

上記の感じで今検証しているのですが、結果出るまですっごく時間掛かりそうなので現時点の触りだけ紹介します。

まず、『先物市場のテクニカル分析』ですが、全くの期待外れの内容です。
塩漬けマン的にはテクニカルの根拠が書いてあるのを期待していたのですが、根拠がほぼ皆無で、「~~である」としか書いてないです。

例えるなら、幽霊について科学的に論じる本を期待して買ったら
「幽霊は死後成仏出来ない人がなる」
「生きている人も体から霊だけ抜け出て生霊になる事がある」
「幽霊は夜出現しやすい」
「幽霊は白い和服を着ている事が多い」
「幽霊は頭に三角のハチマキをしている」

とか根拠なく書いてある感じ。。。

まだ500ページ中、100ページしか読んでないですけど、早くもうんざりしています。
今の所ですが、これを読んで納得している人の思考回路が理解出来ないです。
本当にこれが不朽の名著なんだろうか・・・だとしたら、テクニカルはオカルトであるという疑惑は、確信に変わってしまうのですけれど・・・
多分、他にもっと凄い(数学的、統計学的、確率論的な)テクニカルの本ありますよね・・・よね・・・?

後、後悔しているのは、この本はテクニカルの基礎(トレンドとか)なので、応用や発展系である、有名なテクニカル指標とかあまり出てこないです。
※ちなみにテクニカルに関するWikipediaの内容って、ほぼこの本の内容そのもので、ネット上のテクニカルに関する説明(トレンドとか)ってこの本の丸パクリだったり、分かりやすく解説しているだけです。むしろ、この本の内容パクったテクニカル解説本出すだけで金儲け出来るのか~
出て来るのは、ダウ理論とか移動平均とかエリオット波動ぐらいです。
なのでバックテスト向きではないです。
バックテストって結局、色んなテクニカル指標のパラメーターをどう設定するかじゃないですか。

後、ダウ理論とかトレードステーションの初期設定されてるストラテジーにないんですよね・・・
自分でストラテジーを新規追加で作る・・・そんな事出来るのかな・・・トレードステーションの機能的、塩漬けマンの能力的に・・・
でも5000円とかする本なんで、とりあえず頑張って読もうと思います。

同時並行でトレードステーションも使いこなせるように勉強しています。

とりあえずですね、有名なテクニカル指標のMACDでバックテストしてみました。
銘柄はまぁ指数系が平均的かなと思って、[1579]日経平均ブル2倍にしました。

↓デフォルトのパラメータでバックテストを行った結果
20170918MACDパフォ

惨敗!!というか、負けすぎ!!
何これ?!MACDなんてなんの役にも立たないじゃないか!!・・・と言うのはまだ早い!

前も書きましたが、テクニカルって各指標のパラメータをどう設定するかが肝じゃないですか。
んで、MACDの一番いいパラメータは何だろうと思ったら、トレードステーションには【最適化】という機能があって、一番パフォーマンスが良くなるパラメータを計算してくれるのです。

最適化の結果、[1579]日経平均ブル2倍の分析対象期間では以下のパラメータが一番パフォーマンスがいい(=儲かる)設定値となりました。
※FastLength、SlowLength、MACDLengthの順
買いエントリー 17、13、13
売りエントリー 14、31、7


↓一番儲かるパラメータでバックテストを行った結果
20170918MACD最適化後パフォ

さすがにボロ勝ちでした。
※見方間違えてて、12:00~15:00に公開されてた内容では負けてたと書いてたので注意して下さい。

ただ、これ、過去のデータから一番儲かるパラメータを算出した結果であって、未来の相場で儲かるパラメータを見つけるのって不可能じゃないです??
なんかの本に書いてありました。
「バックテストでは誰でも凄いパフォーマンスを出せるストラテジーを見つける事が出来る。あくまでバックテストではね」
※バックテストで見つけた素晴らしいストラテジー(や設定値)は未来の相場では使えないよって意味

まぁ、こんな感じでテクニカルの検証をしています。
トレードステーションは使いこなせば面白そうなので、むしろ、トレードステーションの勉強のついでにテクニカルの検証をする感じになるかもです。

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