2014-12-07 13:40 | カテゴリ:所見日記
取引終了前30秒、556億円分注文 株価操縦の疑い

このようなニュースが出ました。
リンク切れするでしょうから、↓一応抜粋しておきます。

日経平均株価を構成する企業の入れ替えのタイミングを見計らって、株価が不正に操作されていたとされる問題で、証券取引等監視委員会は5日、金融商品取引法違反(相場操縦)の疑いで、香港の資産運用会社「アレイオン・アセットマネジメント」に4億3千万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告し、発表した。アレイオンは一連の取引で、約105億円の運用益を得たとされる。
アレイオンが不正に操作したとされるのは、東証1部上場の日東電工の株価。
監視委が指摘した不正の構図はこうだ。アレイオンは、日東電工が日経平均の構成企業に入ると発表された昨年9月6日以降、日東電工株を徐々に買い付けた。一方で、国内の大手証券会社との間で、実際に構成企業に入る同26日の前日(25日)の終値(引値)で日東電工株を買い取ってもらう「引値保証取引」の契約を締結した。
アレイオンは25日の市場で取引が終了する直前の30秒の間に、新たに約556億円分の日東電工株を購入。株価をつり上げ、その後、引値保証取引を結んだ証券会社に高値で売って多額の利益を得た。監視委は、取引終了間際に大量の株購入を集中させたことが株価操作目的だったと認定した。この30秒間に日東電工株は6690円から7540円に12・7%上昇。ストップ高になっている。翌26日、日東電工株の終値は前日比で約11%下落した。


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超まとめると、
25日引け値で日東電工の株を売る約束をしたから、たっくさん仕込んで、25日引け前に大暴騰させて、たっくさん仕込んだ分を高く買ってもらおう♪
って感じです。

まず最初に思った事は、罰金少ねぇ~!!
105億の利益で4億の罰金なら、何回でもやるでしょ!!
アメリカ並みに懲罰的賠償金で1000億ぐらい払わせなきゃ!!
損失を被った大手証券会社は損失を回収しようとしたら、民事でまた争わないといけないのですかね・・・

しかし、日東電工ストップ高ですか!!!
日東電工時価総額は1兆超えですよ!!!

「30秒、556億円分注文」で一気呵成にストップ高って豪腕ですな・・・

普段大口が仕掛けたマネゲ銘柄を監視していて、
「どうしてこんなに上がるんだろう・・・よく資金続くな・・・入ってる大口は無限に資金あるのか・・・」
って疑問でしたが、謎が解けました。

日東電工ストップ高に持っていける資金力がある大口がたくさんいるのなら、彼らにとって時価総額の低いマネゲ銘柄をカチ上げる事なんて朝飯前ですね・・・
つくづく思いました。マネゲ銘柄を空売りしてはいけません!!

そして思いました。
彼らが入った銘柄はしばらく上がって大相場になる・・・なぜなら、彼らも買った時点よりも上がってくれなければ、利益が出ず、さらに出来高が細ってしまえば、大量に買ったのを売り抜けられないので、大相場に仕立て上げる可能性が高い。
さらに言えば、大相場になった銘柄に我慢出来ずにJCしてきた個人に高値で売りつけて大口は華麗に逃げていくのです。
勿論大暴落を伴いながら・・・

また、上記のやり方に近い方法で、塩漬けマンも利益を出せるのでは?っと考えていた手法があります。

以前フル板というのを紹介しましたが、フル板では引成注文の株数も見れます。
これを利用して以下の手順を行います。
1.フル板を活用して引けで成買が大量に入っている銘柄を見つける
2.引け前(30秒ぐらい前かな)にその銘柄を買う
3.速攻引成の売り注文を出す


これで少し利幅を抜けるのではないでしょうか・・・
勿論その30秒の間に板の状況が変化するかもしれません。
アルゴリズムでなく、人間がこの作業をするのは、中々辛いかもしれません。

フル板で監視出来る状態の時に、引成の買注文が大量入っている銘柄を見つけて、どのぐらい実際に引けで株価が上がるのかチェックしてみようと思います。

ちなみに前そういう銘柄を見つけて、14:50頃に
「あれ、これ買えばいいんじゃない?」
って思っていたら、引けまでに株価がどんどん下がって
「買わなくて良かった~」
って思いました。

こういう事があるので、やるなら、引け前30秒切ってから(出来るだけ引け直前)やらないとですよね。

もう一つの懸念は、この手法が金融商品取引法違反になるのかどうか。
金融商品取引法違反になるならやってはいけませんよ(´・ω・`)しょぼーん

個人に対する罰金ってアホみたいに高いですから・・・
最初の例のように法人に対する罰金ってアホみたいに低いのに・・・

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